Para quem não sabe, Trade Systems são regras de operação programadas com softwares que dizem o que fazer em cada momento do trade (operação) do começo ao fim. São automatizações do processo de decisão de compra/venda de ações, opções entre outros derivativos e produtos do mercado financeiro relacionados a investimentos. As regras não precisam ser complexas e a maioria dos sistemas que geram bons resultados não vão além de alguns poucos indicadores que certamente quem acompanha o mercado já deve ter ouvido falar, levando em conta que já tenha estudado um pouco de análise técnica.
O Trade System serve também para tirar o lado emocional do operador na hora de operar. Basta apertar o “play” e deixar o fluxo da operação seguir. Um grande entrave para operar desta forma pode ser o montante de dinheiro pequeno e o tanto de ordens que será preciso enviar para o sistema operar. Logo seria necessário ter um bom acordo com uma corretora de valores para pagar um valor fechado para um determinado número de ordens mensal. Claro, é preciso ter lucro depois de algum tempo para ter valido a pena todo este investimento tecnológico.
Estes sistemas são regras de operação e por esse motivo o seu desenvolvimento é indicado apenas para as pessoas que já operem há algum tempo através de corretoras e/ou bancos, as quais conheçam o básico das regras do mercado financeiro. O operador semi-iniciante em geral não possui um método de operação bem definido. Ele testa um pouco de tudo a cada nova operação, troca de médias móveis e osciladores a todo momento e não sabe quanto arriscar do seu capital a cada nova compra. A solução de todos esses problemas é simples, basta esse operador montar o seu primeiro Trade System! Não esquecendo que também é necessário ter uma boa intimidade com informática aliado à lógica de programação.
Para saber se vai valer a pena ou não operar com sistemas automatizados na bolsa de valores, seja necessário algum tempo validando todas possibilidades que pretende almejar. Então você saberá se é vantajoso para seu perfil de operador.
Leia também:
Introdução aos Trade Systems e Back Tests
http://www.senhormercado.com.br/como-criar-e-avaliar-trade-systems/
Dicas para Day Trading e Swing Trading
http://www.investmax.com.br/iM/content.asp?contentid=772
Introdução ao Automated Trading (ou Algotrading)
escrito por Diego Wawrzeniak em 14/05/2015
http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/introducao-ao-automated-trading-ou-algotrading/
Até o próximo post.
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Robôs na bolsa – Mito ou garantia de rentabilidade superior?
Sua vida ou o mercado financeiro nunca caberão em um algorítimo, mesmo que você seja um matemático.
https://exame.abril.com.br/blog/etiqueta-financeira/robos-na-bolsa-mito-ou-garantia-de-rentabilidade-superior/
As 10 maiores dúvidas sobre os robôs que operam na Bolsa (e suas respostas)
Operando com robôs é possível lucrar muito com pouco estresse
Operar com alguns dos melhores robôs do mundo na Bolsa brasileira despertou forte interesse dos investidores e também levantou algumas dúvidas. Abaixo respondemos as 10 principais perguntas enviadas pelos investidores:
Afinal, como funcionam os robôs que operam na Bolsa?
Os robôs realizam operações automatizadas a partir de algoritmos. Os desenvolvedores buscam identificar padrões de mercado e testam se uma estratégia que siga esses padrões seria ou não vencedora analisando um longo período de tempo. Em caso positivo, o desenvolvedor deixa o robô operando em conta demo – ou seja, ele simula o que aconteceria se um robô como aquele começasse a operar no mercado com dinheiro de verdade. Se os resultados forem animadores, o robô pode começar a operar.
Com um robô eu vou ganhar mais dinheiro na Bolsa?
A grande vantagem dos robôs é que eles permitem testar BILHÕES de combinações diferentes de indicadores para verificar quais seriam as estratégias com maior probabilidade estatística de gerarem excelentes retornos. Então a resposta é que, assim como qualquer operação de renda varíavel, não há garantia de lucros milionários com o uso de robôs. Mas as chances do investidor aumentam bastante.
Como escolho um robô para investir?
O primeiro critério, obviamente, deve ser a rentabilidade histórica. No Brasil os robôs acessíveis a pessoas físicas que melhor performaram no último ano foram desenvolvidos pela catarinense AlgoTrading. A empresa, na verdade, conseguiu colocar 5 robôs entre os 20 melhores no ranking mundial elaborado pela Metatrader, a maior plataforma de operações automatizadas do planeta. São vários robôs com rentabilidade acumulada acima de 100% em um ano. O robô com maiores ganhos lucrou 360% nos últimos 13 meses.
Então basta achar um robô com ótima rentabilidade?
Não. É importante avaliar a consistência desses ganhos, o número de meses que esse robô deu lucro ou prejuízo, quais foram o ganho máximo e a perda máxima de uma operação, o sistema de gerenciamento de risco, etc.
Os robôs podem operar em qualquer mercado?
Sim. E efetivamente hoje há robôs operando em todos os mercados da Bolsa paulista: ações, contratos futuros, minicontratos, opções, fundos imobiliários, etc. Mas os ativos ideais para os pequenos investidores negociarem com robôs são os minicontratos, que possuem uma liquidez brutal, evitando assim distorções de preço se muitos investidores decidirem entrar e sair do mercado ao mesmo tempo.
Para operar com robôs, eu preciso entender de matemática, estatística e programação?
Não. A verdade é que você não precisa saber nada de TI nem de matemática. Muitos robôs já desenvolvidos e testados são disponibilizados para pessoas físicas. Os robôs da AlgoTrading estão entre eles.
Quando dinheiro preciso ter para começar a operar com robôs?
Com R$ 5.000 ou R$ 10.000 em uma conta em corretora você já poderia começar a operar com os robôs da AlgoTrading.
O que eu ganho ao trocar as operações manuais pelas automatizadas?
Há duas grandes vantagens. A primeira é tempo. Você não precisa mais ficar com a cara grudada em telas de computadores ao longo do pregão farejando oportunidades. Na verdade você pode ser médico, advogado, engenheiro, etc., e investir com robôs na Bolsa. Já a segunda grande vantagem é tirar o aspecto emocional do trade. O medo e a ganância não entram no algoritmo. Então quando sua operação chegar no alvo pré-determinado você vai realizar lucro. E quando a operação bater no stop pré-determinado ela será zerada.
Eu consigo me alavancar com robôs?
Se você operar minicontratos, suas operações serão sempre alavancadas porque o valor a ser depositado como garantia é sempre muito menor que o tamanho de sua exposição na Bolsa.
Qual é a plataforma utilizada pelos robôs?
Há diversas plataformas no mercado. Os robôs da AlgoTrading utilizam o Metatrader, que é a plataforma de operações automatizadas mais usada do mundo. O Metatrader roda em mais de 2.500 corretoras de 40 países. No Brasil a plataforma é gratuita para clientes da XP Investimentos, assim como a abertura de conta na XP.
infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/7067161/maiores-duvidas-sobre-robos-que-operam-bolsa-suas-respostas
Os Trade Systems é bem interessante para investir no mercado de ações e forex.
Programas para desenvolver Trading Systems | VilmarBRO Tecnologia da informação
http://vilmarbro.com.br/programas-para-desenvolver-trading-systems
Backtesting, backtest, backteste, é muito bom, legal, testar a estratégia, porém, por melhor que sejam as performances nos testes, eles não preveem o lado direito do gráfico, ou seja, não fiquem desapontados se após os testes e colocar o sistema em prática o resultado não vier conforme o esperado, pois o presente nem sempre é igual ou tem influência do passado!!
32 profissões ameaçadas por robôs nos próximos 20 anos
http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/32-profissoes-ameacadas-por-robos-nos-proximos-20-anos#1